Исследование: Цену биткоина от $150 до $1000 долларов подняли боты

Авторы утверждают, что за рост криптовалюты отвечал один человек или одна организация.

Экономисты Нил Гандал, Тайлер Мур, Тали Оберман и другие опубликовали статью «Манипуляция ценой в экосистеме биткоина» в научном Журнале монетной экономии, описывающую, как стоимость криптовалюты управляется несколькими ключевыми игроками, которые остаются за кулисами.

Публикация анализирует последствия конкретных действий, обнаруженных впоследствии утечки данных транзакций с биржи Mt. Gox (18 млн транзакций в CSV-файлах с ID пользователей, покупавших или продававших валюту). Проверив эти данные, исследователи обнаружили, что в результате подозрительной торговой активности мошенники обманным путем завладели более чем 600 000 биткоинов, оценивавшихся в $188 млн, и самостоятельно в несколько раз подняли цену криптовалюты.

За манипуляцию в 2013-м отвечали два бота – «Маркус» и «Вилли», которые, вероятно, работали из одного источника.

Маркус не платил за получаемые им через биржу биткоины. На его счет обманным образом зачислялась криптовалюта, которая ничем не поддерживалась. И ни один настоящий клиент Mt. Gox не получал фиат, которым Маркус будто бы «платил» за биткоины. Бот был активен с 14 февраля по 27 сентября 2013-го. За 225 дней он насобирал 335 898 биткоинов ценой порядка $76 млн.

Второй бот, Вилли, работал с 49 разных аккаунтов. Они быстро скупили биткоина ровно на $2,5 млн каждый, и никогда его не потратили. Первый аккаунт стал активен 27 сентября 2013-го, спустя 7 часов и 25 минут после деактивации Маркуса. Исследователи смогли отследить активность Вилли до 30 ноября, когда был создан последний аккаунт, потративший $2,5 млн.

До декабря 2013 года Вилли купил 268 132 биткоина ценой под $112 млн. Исследователи считают, что реальных фиатных денег пользователи, продававшие монеты Вилли, не получили. Также они отмечают интересную корреляцию с тем, что Mt.Gox при своем банкротстве в марте-апреле 2014 заявила о потере 650 000 биткоинов – что примерно соответствует числу криптовалюты, купленной мошенническими системами.

В своей работе экономисты выдвигают предположения, что Mt.Gox и ее основатель Марк Карпелес, возможно, не ставили перед собой задачу хищения средств клиентов биржи. Если поверить в то, что они действительно потеряли указанную сумму криптовалюты, есть вероятность, что биржа запустила бота, чтобы постараться скрыть этот факт и смягчить удар. Повышение цены биткоина привлекло новых клиентов и повысило число сделок. Единственное условие эффективности схемы с Вилли состояло в том, чтобы пользователи, продавшие аккаунтам бота криптовалюту на бирже, оставляли свой фиат в Mt. Gox, и не выводили его на реальные счета. Исследователи предполагают, что Вилли и Маркус не пытался «разжиться» на криптовалюте (что подтверждается тем фактом, что они её никому не продавали), но помогали избежать коллапса биржи.

Исследователи не утверждают, что боты на 100% принадлежали Mt. Gox, у их статьи слегка другой вывод. Их целью было продемонстрировать, насколько просто было в 6 с лишним раз поднять цену биткоина, не совершая, по сути, никаких реальных сделок, и провести параллели с тем, что на рынках происходит сегодня.

#криптовалюты #биткоины